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FX自動売買のメリットとデメリットについて

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レバレッジの調整

FXシステムトレードって何?自動売買とは?

初心者向けの書籍を読んだりネットを検索していると
自動売買システムというワードが目に入る機会が増えました。

自動売買システムの影響は益々大きなものになりつつあります。
時に市場を動かすほどになってきています。

以前はプロが使うようなものだった自動売買なのですが
今では多くのツールが開発されており、誰でも最初から
自動売買システムを使う事も出来るようになりました

気になるシステムトレード自動売買の基本、メリット・デメリット、
知るべき関連する用語などをわかりやすく説明しながら
おすすめ出来る自動売買ツールの紹介もしたいと思います。

FXの自動売買ってなに?難しくないの?

相場を見て自分が決めたルールを設定(アルゴリズム)することで

自動でシステムがお任せでトレードすることをシステムトレードと言います
一般的にツール(ソフト)を使ってお任せで売買することを
自動売買と言うことが一般的となっています。

自分で決めたルール(アルゴリズム)というのは、
どういう状況になったら売るのか買うのか、どんなタイミングや条件で
利益を確定して清算するかのか、ロスカットして損切るか、
等々トレードでエントリー(新規注文)とイグジット(決済注文)
といった通常は人の手で行う事を指します

広い意味ではある一定の取引ルールに沿えば裁量トレードも
システムトレードと言えますが、基本的にはシステムトレードと言えば
ツールを用いた自動売買システムを指す事が多くなっています

自動売買システムの取引量は年々の一途となっています。

世界全体で約5割を超えるとも言われています。
驚く数字かもしれませんが相場を見ていると自動的に
素早く注文している板を見ると現実味を感じるかもしれません。

世界だけでなく日本でも初心者でも簡単に使えて安心の自動売買ツールが
増えてきた
ことで取引量が一気に増えてきています。

FX取引を自動売買システムにすると以下のメリットがあります。

これらのメリットを以下で解説したいと思います。

精神的メリット

FXの精神的メリットとデメリット

継続的に休まず人がトレードを行うとしたら相当強い精神力が必要です。
動き続ける値動きから即座に判断してトレードを継続して続けるのは難しいものです。

市場を常に監視しながら売買のタイミングを自分で決め続けなければならず、
更にそこに自分の損得が発生するため、欲望や恐怖という人間的感情にも
左右されてしまいます。リアルタイムで自分でトレードするには
精神的な負担が常について回ります

一方で自動売買はあらかじめ決めておいた一定のルールに従い、
機械的にトレードする手法なので、こういった人間的感情カットできます。
利益確定も損切りも機械的に行うのでルールを決めたら
後は放置して任せるだけ。最終的な結果を待つのみ。

時々のトレード結果に一喜一憂したりルール選定に悩んだりするものの
裁量トレードの心理的負担からは相当解放される事になります。

時間的メリット

裁量トレードはリアルタイムでマーケットを監視しないといけません。
FXでは原則平日24時間マーケットが開いているのでサラリーマントレーダーなど
本業を持っている方は取引の時間を多く取る事は難しいでしょう。

スキャルピングやデイトレードなどの短期売買ならば帰宅後にトレードでき、
昼間にスマートフォンで値動きのチェックやトレードが可能ではあります。
ただ時間は限られますので精神的・体力的にも仕事への影響もあるでしょう。

長い時間マーケットに向き合うことができるとしたら
トレードチャンスは増えますし逆にマーケットから離れている時間だけ、
トレードチャンスの損失ということになります。

そんな悩みを解決できるトレード方法が自動売買システムというわけです。
自動売買であればツールシステムが24時間相場を確認してアルゴリズム
に合わせてトレードします。トレードチャンスが増えて
結果トレード回数が増えますので利益を得る確率は大きく上がります

自動的にシステムが監視、トレードしてくれるので時間を有効に使えます。

技術的メリット

FX自動売買の説明です

裁量トレードの場合市場状況などの情報、市場を分析する知識が求められます。

テクニカル分析も必須でローソク足や移動平均線等の
チャート分析が必要になってきます。
スキルを持って自分で理解する事を求められるという事ですね。

これまでトレード経験が豊富で慣れている、
常に市場とかかわるのが得意であるのであれば

裁量トレード向きだと言えるかもしれないですがFX未経験者や
初心者の方や仕事などで時間が取れなくてFX取引スキルを磨けない方、
トレード時代が得意では無い方は自動売買が向いているという事です。

ではシステムを選ぶときのポイントとは?自分でルールを定める
開発型・設定型の自動売買システムは分析などが必要となるので

他の人が作った取引ルールを選ぶタイプである選択型の自動売買システム
を使うことがお薦めといえます。選択型の自動売買システムの場合は
マーケット(市場)分析、トレード自体は自分が選んだ
アルゴリズムに従って行われるので専門的スキルを不要とします

専門知識を学ぶ必要がないので簡単にトレードを行う事が出来ます。

システム上で動くアルゴリズムは、売買システム、売買プログラム
EA、ストラテジー等の名称で呼ばれています。

取引ルールは世界中の様々な投資のプロフェッショナルが作っているので
選択型の自動売買なら自身に専門知識や経験が無くとも
プロのルール、スキルで失敗しない高い確率で取引が出来ます

上記がシステムトレードの主なメリットで、
仕事を他に持っていても投資運用で別の収入を得る方法として
システムトレードが効率的だと言える理由となっています。

自動売買システムのデメリットってあるの?

FXの自動売買とは

自動売買システムはデメリットをカバーして余りあるメリットがありますが
一応デメリットもある事を知っておくとパーフェクトです。

自動売買アルゴリズム(EA、ストラテジー)は万能ではない

EA、ストラテジーと呼ばれる自動売買のアルゴリズムは
向き不向きとなる相場があるので理解しておきましょう。

自動売買アルゴリズムによって得意な相場環境が違うので
ユーザ側でうまく調整してあげると精度を上げることが出来ます。

自動売買アルゴリズム(EA、ストラテジー)も永遠ではない

運用成績の良い優秀な売買戦略には当然ですが人気が集まります。
そうした売買戦略に人気が集まることで得てして成績が悪くなることがあります。

これはレートで大量の注文が入るので相場に影響を与えてしまうためです。

希望している価格で買い/売りができないことが原因です。

メタトレーダー(MT4)などで個人作成したEAであれば問題有りませんが
ミラートレーダーを始め選択型の自動売買アルゴリズムで
運用をする場合には注意が必要となります。

ファンダメンタルズに弱い

自動売買システムはテクニカル主体なのでファンダメンタルズに
強くない傾向
にはあります。雇用統計や要人発言等様々な
状況を見てトレードしているわけではなく、
チャートや出来高等テクニカルを解析しつつ売買を行うためです。

レンジ相場に強い自動売買システムの場合ファンダメンタルズ影響で
相場が一方的に動いてしまうとそれをシグナルと受け取り、
損失を被るケースもあります。当然リスク回避は可能となっていますが。

しかしゼロという訳ではなく自動売買システムは
過去のファンダメンタルズの動きも解析して加味した
アルゴリズムを形成しているので証拠金に余裕があれば問題は無いでしょう。

システムトレード自動売買で使う専門用語

FXを自動で取引する

システムトレード自動売買で使う専門用語について説明したいと思います。

自動売買アルゴリズムとは

システムトレードでの自動売買システムのことです。

自動売買の取引ルールのことを自動売買ロジック自動売買アルゴリズムと言い
実際に売買するシステムのことを自動売買プログラム自動売買システムと言います。

勝率って?

(計算式とは)

勝率 = 利益を得たトレード回数 ÷ トレード回数

(意味は?)

トレード回数のうち利益が出たトレードが何回かを示したもの。
利益を得たトレード数÷トレード数で算出します。

例えば「10回のトレードで5回利益が出れば勝率は50%」
「10回の利益が出れば勝率は100%」となります。

勝率は、高ければ高いほど良いように思えるかもしれませんが
スイング狙いのストラテジーなど勝率だけでは測れない自動売買もあります。
特に初心者の方は勝率の高い自動売買システムに気が行きますが

勝率だけにこだわると思わぬ落とし穴に気が付かず
大損してしまうケースもあります。

プロフィット・ファクター?

計算式は?

プロフィット・ファクター = 総利益 ÷ 総損失

意味は?

期間中の総利益と総損失の割合を示したもの。
数値が大きい程プラス収支であることを示します。
プロフィット・ファクターは、総利益÷総損失で計算します。

1より大きければ大きいほど収支がプラス
1より小さければ収支はマイナスということですね。

最大ドローダウンとは?

資産の下落幅の事を言います。
その下落幅が一番大きいものを最大ドローダウンと言います。

システムトレード自動売買を行う場合、この最大ドローダウンを参考にし
損失を事前に考えて用意する資金を計算すると良いでしょう。

最大ドローダウンの例は?

トレードを6回行い下のように資産が変化したとすると

資産がマイナスになった時は、以下になります。
(1)→(2) -100 (3)→(4) -200 (5)→(6) -400
このうち最大幅のものは、-400なのでこれが期間中の最大ドローダウンです。

トレード回数とは?

期間中の総トレード回数の事です。
この数値が大きいと運用成績統計の信憑性が上がります。

勝率80%、PF:3.0というような一見優秀な自動売買システムが
あったとしても試行回数が1回とか2回とか少ないと
信用がおけるストラテジーとは言えません。

何度も多くトレードをして実績が高いと、
勝率が高いと考えられます。1年で数回しかトレードをしない
自動売買ロジックだと資金を預けている意味がないですね。

複数のシステムを組合せて運用することで売買回数を増やし
収支曲線を安定化させることも有効とされています。

平均損益比とは?

計算式は?

ペイオフレシオ = 平均利益 ÷ 平均損失

意味は?

期間中の平均利益と平均損失の割合を示したものです。
平均利益÷平均損失で求められます。1回のトレードで想定する利益と
損失の期待値がどれくらいか
を知るための指標と考えて下さい。

ペイオフレシオが高いほど収支の期待値は高くなっていき、
ペイオフレシオは勝率とトレード・オフの関係にあります。
ペイオフレシオが高い場合は勝率が高くなくペイオフレシオが低いと
勝率が高っていく事が知られています。

勝率とペイオフレシオどちらも高いということはあまりなく両方も考えます。
片方だけの数値が良いからといって性能が良いとは限らないと言うことです。

平均保有期間とは?

利益または損失を確定するまで、どの程度の期間ポジションを保有しているか?
の平均を示すものになります。利益が出たトレードと損になったトレードで
平均保有期間のほうを確認するほうが良いでしょう。

利益が小さいにも関わらず利益の出るトレード保有期間が長い、
若しくは損失が小さいのにマイナストレードの保有期間が長い、
含み損を長い期間持つと思われますので、リスクを考慮する必要があります

利益が大きくプラストレード保有期間が長いとトレンドフォロー戦略で
利益を伸ばしていくシステムとなります。この場合損失が小さく
負けトレードの保有期間の方は短い事が多くなります。

FX自動売買まとめ

FXを勝手に取引させる

FX自動売買とは、独自のアルゴリズムを持ったシステムトレードで
誰でもお任せで自動的に取引をしてくれるものとなります。

システムトレードは自分が設定した指定に沿って
自動で動いてくれるため仕事をしながらでもトレードが可能。

デメリットとして世界で起こるような事象や
指標などでの為替の急激な変動には苦手という面もありますが
総じてメリットが多いトレード方法。

市場には既に半数以上が自動売買が使用されていると言われ
本業をしていても忙しくてもトレードが出来る利点があります。

システムトレードはテクニカル解析を行う事で
安定したトレードを行います。

感情が入りやすい直接トレードする方法では
長時間のトレードでの間違いや疲れが出るものでも
システムトレードは感情が入る事無く自動売買を行ってくれます

プロのアルゴリズムを使えるので初心者にも使いやすいものとなっています。

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